Olá tive esse mesmo problema e detectei o seguinte:
Em notebooks ou em caso de se usar teclado sem fio (o meu caso), as vezes não aparecem as luzes indicadoras das teclas CAPS LOCK, NUM LOCK...etc...
isso ocorre para poupar energia das baterias. Por essa razão aparece na tela a ativação/desativação das mesmas e do volume na tela.
Quando isso deixa de acontecer você não precisa instalar nada é só mexer na configuração do teclado.
o que eu fiz e resolveu o problema.
Configurações/propriedades do teclado > Configuração das teclas > Selecione caps lock(ou outra 'lock') > Selecione ‘exibe o status da tecla caps lock na tela’ (se estiver selecionada mantenha) > Clique em concluir
mais informações sobre o padrão de configuração você encontrará no tópico - http://support.microsoft.com/kb/894037/pt-br
Espero ter ajudado