Mingw e windows

[deathcon4]

Quando peguei uma versão do GCC, quero instalar no Windows xp, li que tinha que instalar o MingW32. Dentro do GCC vem vários arquivos, alguns como makefile. Vem no formato de arquivo do Linux. O mingw possibilita simular um ambiente Linux assim compilando e instalando o programa. Minha dúvida é como faço para instalar?

Estou com dúvidas nos passos e sintaxe do comando. Instalei o Mingw e fiz o download do GCC, só falta compilar e instalar, tem um comando mingw32-make.exe que tento executar, e diz No rule to make target caminho. Stop.

Podem ajudar?

Valeu.